인터넷은행 유동성 위험 낮지만…“수익성 저하 대비해야” [금융안정보고서]

케이뱅크(왼쪽부터)와 카카오뱅크, 토스뱅크 전경. ⓒ각 사

인터넷전문은행들이 유동성 위험 가능성은 낮지만 대출 연체율이 시중은행 보다 높게 나타나면서 리스크 관리를 해야 한다는 조언이 나왔다. 향후 시장경쟁 심화로 인한 수익성 저하 가능성을 대비해야 한다는 이유에서다.

24일 한국은행이 발표한 금융안정보고서에 따르면 현금유출액이 늘어나는 충격 상황을 가정한 스트레스 테스트에서 인터넷은행의 유동성커버리지비율(LCR)은 규제수준인 100%를 상회하는 것으로 나타났다.

이에 대해 한은은 극심한 스트레스 상황(S2)에서 LCR 하락폭이 급격히 확대될 수 있다는 점에 주의해야 한다고 설명했다.

다만 인터넷은행은 유사시 활용 가능한 고유동성 자산과 예상 유출자금에 대한 대응여력을 감안하면 만기 불일치 확대에 따른 유동성 위험의 현재화 가능성은 낮다고 평가했다.

인터넷은행의 대출자산 연체율은 3분기 말 0.67%로, 전분기(0.73%) 대비 소폭 낮아졌으나, 여전히 시중은행(0.33%)에 비해 높은 수준이다.

같은 기간 대출 종류별로는 개인사업자대출(1.85%) 및 가계 신용대출(1.02%)의 연체율이 주택담보대출(0.19%)에 비해 크게 높은 것으로 나타났다 이는 인터넷은행이 영업 확대 과정에서 저신용자 가계 신용대출과 개인사업자대출의 비중을 늘린 데 주로 기인한다.

그러나 한은은 인터넷은행의 적극적인 부실채권 정리, 양호한 손실흡수력 등을 감안하면 자산건전성 하락으로 인한 부실위험은 낮다고 판단했다. 인터넷은행의 가계 및 개인사업자 대출의 부실채권 매·상각률은 올해 3분기 각각 40.0%, 49.7%로 전년 동기(30.9%, 34.8%)에 비해 상승했기 때문이다.

대출 부실에 대한 대응여력을 나타내는 대손충당금적립비율도 234.6%로 시중은행(198.4%)보다 높은 수준을 유지하고 있다.

인터넷은행 LCR 스트레스 테스트 그래프. ⓒ한국은행

이런 가운데 인터넷은행은 영업자금의 상당 부분을 예수금에 의존하며, 특히 요구불예금 등 저원가성예금의 비중이 높다고 진단했다. 인터넷은행의 총부채 중 예수금 비중은 9월 기준 97.4%로 시중은행(74.7%)보다 22.7%포인트 높다. 저원가성 예금의 높은 비중은 단기적으로 저비용으로 조달할 수 있는 이점이 있으나, 업권 내 조달경쟁 및 시장금리 상황에 따라 빈번한 자금인출 등이 발생해 수신 안정성이 저하될 수 있다.

인터넷은행의 자산-부채 간 만기 불일치 정도(자산 평균만기–부채 평균만기)는 3.4년으로 시중은행(3.8년)에 비해 다소 낮은 것으로 나타났다. 다만, 한은은 만기 불일치 정도가 지난해 3분기 말 2.8년에서 1년 만에 0.6년 늘어나는 등 시중은행(3.5년→3.8년)에 비해 상대적으로 빠른 속도로 확대되고 있는 점에 유의할 필요가 있다고 설명했다. 이는 대출자산의 평균만기가 주택담보대출 취급 확대 등으로 길어진 데 주로 기인한다.

한은은인터넷은행의 유동성위험, 대출자산 건전성 및 수익성 상황을 점검한 결과, 전반적으로 양호한 것으로 판단된다고 평가했다. 다만 부문별 취약요인은 보강할 필요가 있다고 말했다.

특히 유동성 위험과 관련해 자산-부채 간 만기 불일치가 크게 확대되지 않도록 관리해야 한다고 조언했다.

한은 관계자는 “대출자산 건전성 강화를 위해서는 현재와 같은 적극적인 부실채권 정리와 함께 리스크 통제를 통해 대손비용을 관리함으로써 향후 수익성 저하 가능성에 대비해야 할 것”이라고 말했다.